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标的低开回调 期权市场情绪平稳

2020年11月16日 10:04
来源: 期权策略

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【标的低开回调 期权市场情绪平稳】50ETF期权周五成交2513028张,其中认购成交1365440张,认沽成交1147588,认沽认购比84.05%。总持仓2695982张,认购持仓1534955张,认沽持仓1161027张。认购持仓较前一日增加151789张,同比增加10.97%;认沽持仓较前一日减少19931张,同比减少1.69%。(期权策略)

  一、股指观点:

  从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现分化回调走势,除IC外,MACD绿柱放大。KDJ指标死叉后继续回落。布林通道开口扩大,K线沿下轨处运行,调整格局明显。

  IF主力合约IF2011支撑位4812和4802点,阻力位4889和4875点;IH主力合约IH2011支撑位3308和3301点,阻力位3361和3351点;IC主力合约IC2011支撑位6242和6229点,阻力位6343和6324点。

前20大席位期指持仓变动

  今日期指或有所企稳。国内热议全球最大自贸区RCEP签署。继永煤债务问题暴露后,包商银行宣布65亿债全额减记,央行、银保监会认定包商银行已发生“无法生存触发事件”。债务信用问题仍是当前指数最大下行风险。美国新冠单日增长创新高,上周五,美股标普500指数再创新高。短期看在上周五A股显著调整,美股反弹、违约事件未进一步发酵等因素刺激下,市场或暂企稳反弹。关注今日10月份宏观数据,机构预测,由于内需外需持续回暖,10月经济复苏进程延续。操作上以区间思路交易为主,注意止盈止损

  二、ETF期权观点及策略:

  周五两市低开低位震荡,沪指收跌0.86%,创业板微涨0.23%,北向资金净流出49亿。

  从波动率来看,虽然标的收跌,但隐波继续走低,沪市50ETF波指收跌至18.17%,300ETF波指收跌至18.07%。沪市50ETF11月认购认沽隐波齐跌,平值处隐波价差略有扩大,波动率微笑两端继续回落。标的回调,期权市场多头情绪较前一日继续回落,但依然稍偏多,并未出现恐慌。

  操作上,周五尾盘按计划加卖了两成12月3200认沽义务仓,12月3300认沽义务仓继续持有未动,整体仓位达到四成。暂准备继续持有,关注银保板块动向。

  三、期权波动率持仓

  周五50ETF期权认沽认购成交量比84.05%,期权市场情绪中性偏谨慎。从期权持仓变化来看,认购看不涨持仓大幅增加,认沽看不跌持仓减少,期权市场预期偏弱。

  从12月持仓变化来看,认购在3500/3600处增仓最大,认沽在3200处增仓最大,50ETF中期预期宽幅震荡。

沪市300ETF7月期权持仓量变化(红柱认购)

  从12月持仓分布来看,去除最虚值合约外,认购在3500处持仓最大,50ETF中期此处压力较大,认沽在3200处持仓最大,50ETF中期此处支撑较强。

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周五成交2513028张,其中认购成交1365440张,认沽成交1147588,认沽认购比84.05%。总持仓2695982张,认购持仓1534955张,认沽持仓1161027张。认购持仓较前一日增加151789张,同比增加10.97%;认沽持仓较前一日减少19931张,同比减少1.69%。

(文章来源:期权策略

(责任编辑:DF527)

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