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两市反弹 期权市场乐观情绪回落

2020年11月17日 09:18
来源: 期权策略

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【两市反弹 期权市场乐观情绪回落】50ETF期权周一成交1618487张,其中认购成交940493张,认沽成交677994,认沽认购比72.09%。总持仓2689072张,认购持仓1501304张,认沽持仓1187768张。认购持仓较前一日减少33651张,同比减少2.19%;认沽持仓较前一日增加26741张,同比增加2.30%。(期权策略)

  一、股指观点:

  从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现反弹走势,MACD绿柱缩窄。KDJ指标金叉后继续回升。布林通道开口走平,K线回到中轨处运行,反弹格局明显。

  IF主力合约IF2011支撑位4865和4856点,阻力位4944和4929点;IH主力合约IH2011支撑位3352和3345点,阻力位3406和3396点;IC主力合约IC2011支撑位6320和6307点,阻力位6422和6403点。

前20大席位期指持仓变动

  今日期指或震荡走势。河南官员回应永煤控股违约称,政府要支持企业走出低谷,肯定不存在逃废债的问题。政府不会支持企业逃废债,但是也不会无原则地帮。上清所公告称,已收到“20永煤SCP003”的利息资金。在违约发生后,最终政策面显露出托底姿态,改善市场情绪。16日晚间,东北大国企华晨集团公告,债务违约金额合计65亿元,逾期利息金额合计1.44亿元,债务违约依旧在持续。海外再传疫苗利多消息,隔夜美股继续上涨,预计今日期指震荡等待新的变量,操作上以区间思路交易为主,注意止盈止损。

  二、ETF期权观点及策略:

  周一两市高开震荡走高,沪指收涨1.11%,创业板微涨0.21%,北向资金净流入25亿。保险及白酒板块大涨,带动50ETF收涨1.21%,300ETF收涨1.08%。

  从波动率来看,标的反弹,隐波基本收平,沪市50ETF波指微涨至18.29%,300ETF波指微跌至18.05%。沪市50ETF12月认购认沽隐波齐跌,但认购隐波跌幅相对更大,平值处隐波价差稍有扩大,波动率微笑右端回落。标的反弹,但期权市场多头情绪继续回落,较前一日偏谨慎。

  操作上,昨日持有12月3200/3300认沽义务仓未动,仓位仍是四成,预计标的将维持震荡,同时隐波仍有回落空间,暂准备继续持有,继续关注银保板块动向。

  三、期权波动率持仓

  周一50ETF期权认沽认购成交量比72.09%,期权市场情绪中性偏乐观。从期权持仓变化来看,认购看不涨持仓减少,认沽看不跌持仓增加,期权市场预期偏强。

  从12月持仓变化来看,认购在3400处增仓最大,认沽在3300处增仓最大,50ETF无明显方向预期。

沪市300ETF7月期权持仓量变化(红柱认购)

  从12月持仓分布来看,除去最虚值合约外,仍是认购在3500处持仓最大,认沽在3200处持仓最大,50ETF中期支撑压力不变。

  从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率微涨至16.55%,60日历史波动率微跌至17.97%,均处于近三年波动中枢。从波动率来看,标的反弹,隐波基本收平,沪市50ETF波指微涨至18.29%,300ETF波指微跌至18.05%。沪市50ETF11月平值认购隐波收跌至15.63%,认沽隐波微跌至21.52%。

沪市300ETF历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周一成交1618487张,其中认购成交940493张,认沽成交677994,认沽认购比72.09%。总持仓2689072张,认购持仓1501304张,认沽持仓1187768张。认购持仓较前一日减少33651张,同比减少2.19%;认沽持仓较前一日增加26741张,同比增加2.30%。

(文章来源:期权策略)

(责任编辑:DF527)

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