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两市分化 期权乐观情绪稍有增强

2020年11月18日 09:00
来源: 期权策略

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【两市分化 期权乐观情绪稍有增强】50ETF期权周二成交1375840张,其中认购成交758675张,认沽成交617165,认沽认购比81.35%。总持仓2708505张,认购持仓1492694张,认沽持仓1215811张。认购持仓较前一日减少8610张,同比减少0.57%;认沽持仓较前一日增加28043张,同比增加2.36%。(期权策略)

  一、股指观点:

  从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现分化震荡走势,延续IC弱IH强格局。MACD绿柱收窄。KDJ指标金叉后继续回升。布林通道开口走平,K线回到中轨处运行,震荡格局明显。

  IF主力合约IF2012支撑位4837和4827点,阻力位4915和4900点;IH主力合约IH2012支撑位3339和3333点,阻力位3393和3383点;IC主力合约IC2012支撑位6216和6203点,阻力位6316和6297点。

前20大席位期指持仓变动

  今日期指或延续震荡走势。隔夜美国三大股指全线小幅收跌。在债务风险可控,经济稳步复苏,政策边际收紧预期已有所消化的情况下,市场或延续震荡走势,操作上以区间思路或回调后逢低做多交易为主,注意止盈止损

  二、ETF期权观点及策略:

  周二两市再次分化,沪指微跌0.21%,创业板大跌2.00%,北向资金净流入0.5亿。地产家电银行领涨,白酒回调,带动50ETF微涨0.03%,300ETF微跌0.18%。

  从波动率来看,标的震荡,隐波继续回落,沪市50ETF波指收跌至17.96%,300ETF波指微跌至17.89%。沪市50ETF12月认购认沽隐波齐跌,但认沽隐波跌幅相对更大,平值处隐波价差稍有收窄,波动率微笑两端微跌。创业板大跌,标的震荡,期权市场乐观情绪较前一日稍有增强。

  操作上,昨日继续持有12月3200/3300认沽义务仓未动,仓位依旧四成,预计标的仍将维持震荡,同时隐波仍有回落空间,暂准备继续持有,继续关注银保板块动向。

  三、期权波动率持仓

  周二50ETF期权认沽认购成交量比81.35%,期权市场情绪中性。从期权持仓变化来看,认购看不涨持仓微减,认沽看不跌持仓增加,期权市场预期仍偏强。

  从12月持仓变化来看,认购在3500处增仓最大,认沽在3200处增仓最大,50ETF无明显方向预期。

沪市300ETF7月期权持仓量变化(红柱认购)

  从12月持仓分布来看,除去最虚值合约外,仍是认购在3500处持仓最大,认沽在3200处持仓最大,50ETF中期支撑压力不变。

  从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率微跌至16.50%,60日历史波动率微跌至17.37%,均处于近三年波动中枢。从波动率来看,标的震荡,隐波继续回落,沪市50ETF波指收跌至17.96%,300ETF波指微跌至17.89%。沪市50ETF11月平值认购隐波微跌至15.39%,认沽隐波收跌至20.59%。

沪市300ETF历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周二成交1375840张,其中认购成交758675张,认沽成交617165,认沽认购比81.35%。总持仓2708505张,认购持仓1492694张,认沽持仓1215811张。认购持仓较前一日减少8610张,同比减少0.57%;认沽持仓较前一日增加28043张,同比增加2.36%。

(文章来源:期权策略

(责任编辑:DF527)

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