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两市再次分化 期权乐观情绪继续增强

2020年11月19日 09:02
来源: 期权策略

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【两市再次分化 期权乐观情绪继续增强】50ETF期权周三成交2275684张,其中认购成交1364811张,认沽成交910873,认沽认购比66.74%。总持仓2714765张,认购持仓1486754张,认沽持仓1228011张。认购持仓较前一日减少5940张,同比减少0.40%;认沽持仓较前一日增加12200张,同比增加1.00%。(期权策略)

  一、股指观点:

  从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现震荡走势,IH强者恒强,MACD在0轴摆动。KDJ指标死叉。布林通道开口缩窄,K线在中轨处运行,震荡格局明显。

  IF主力合约IF2012支撑位4834和4824点,阻力位4912和4898点;IH主力合约IH2012支撑位3350和3343点,阻力位3404和3394点;IC主力合约IC2012支撑位6220和6208点,阻力位6321和6302点。

前20大席位期指持仓变动

  今日期指或震荡整理。永煤违约余波继续,某大型经纪商因涉嫌协助违规发债被调查。欧美股市涨跌不一,美股连续两日收跌。临近尾盘美股跌幅扩大,因纽约市关闭公立学校因应疫情。虽然疫苗临近,但投资者担忧短期新的这一变量。当前A股蓝筹指数再度临近前高,继续上行需要基本面配合,否则难以站稳。操作上以区间思路或回调后逢低做多交易为主,注意止盈止损

  二、ETF期权观点及策略:

  周三两市继续二八分化,沪指微涨0.22%,创业板再跌1.41%,北向资金净流出0.1亿。银行保险地产再次领涨,医药科技继续调整,带动50ETF冲高午后回落,微涨0.15%,300ETF微跌0.14%。

  从波动率来看,标的震荡,隐波反弹,沪市50ETF波指收涨至18.59%,300ETF波指收涨至18.48%。沪市50ETF12月认购隐波反弹,认沽隐波微跌,平值处隐波价差继续收窄,波动率微笑右端回升。市场风格切换,金融地产持续强势,期权市场乐观情绪较前一日继续增强。

  操作上,昨日继续持有12月3200/3300认沽义务仓未动,仓位依旧四成,预计标的仍将维持震荡,暂准备继续持有,继续关注银保板块动向。

  三、期权波动率持仓

  周三50ETF期权认沽认购成交量比66.74%,期权市场情绪偏乐观。从期权持仓变化来看,认购看不涨持仓微减,认沽看不跌持仓增加,期权市场预期仍偏强。

  从12月持仓变化来看,认购在3500处增仓最大,认沽在3400处增仓最大,50ETF支撑有上移迹象。

沪市300ETF7月期权持仓量变化(红柱认购)

  从12月持仓分布来看,除去最虚值合约外,仍是认购在3500处持仓最大,认沽在3200处持仓最大,50ETF中期支撑压力不变。

  从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率走平至16.47%,60日历史波动率走平至17.37%,均处于近三年波动中枢。从波动率来看,标的震荡,隐波反弹,沪市50ETF波指收涨至18.59%,300ETF波指收涨至18.48%。沪市50ETF11月平值认购隐波收涨至16.86%,认沽隐波微跌至20.28%。

沪市300ETF历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周三成交2275684张,其中认购成交1364811张,认沽成交910873,认沽认购比66.74%。总持仓2714765张,认购持仓1486754张,认沽持仓1228011张。认购持仓较前一日减少5940张,同比减少0.40%;认沽持仓较前一日增加12200张,同比增加1.00%。

(文章来源:期权策略

(责任编辑:DF527)

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