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两市普涨 期权市场乐观情绪继续增强

2020年11月20日 09:00
来源: 期权策略

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【两市普涨 期权市场乐观情绪继续增强】50ETF期权周四成交1962980张,其中认购成交1116933张,认沽成交846047,认沽认购比75.75%。总持仓2711342张,认购持仓1428113张,认沽持仓1283229张。认购持仓较前一日减少58641张,同比减少3.94%;认沽持仓较前一日增加55218张,同比增加4.50%。(期权策略)

  一、股指观点:

  从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现反弹走势,MACD在0轴附近摆动。KDJ指标金叉后继续回升。布林通道开口走平,K线沿上轨处运行,强势格局明显。

  IF主力合约IF2012支撑位4886和4877点,阻力位4965和4950点;IH主力合约IH2012支撑位3384和3377点,阻力位3438和3428点;IC主力合约IC2012支撑位6270和6257点,阻力位6371和6352点。

前20大席位期指持仓变动

  今日期指或震荡偏强为主。昨日市场延续反弹,违约担忧减弱,经济预期修复,支撑指数上行。隔夜美股反弹。短线看在市场大涨后,随着消息面有关债券违约的进展消息延续,预计市场随后将有所冲高回落,操作上以区间思路交易为主,关注今日LPR,注意止盈止损,注意11月合约将交割

  二、ETF期权观点及策略:

  周四两市普涨,沪指收涨0.47%,创业板收涨0.93%,北向资金净流入4.38亿。金融地产继续走强,带动50ETF收涨0.73%,300ETF收涨0.85%。

  从波动率来看,标的反弹,隐波再次上行,沪市50ETF波指收涨至19.00%,300ETF波指微涨至18.73%。沪市50ETF12月认购隐波反弹,认沽隐波微跌,平值处隐波价差继续收窄,波动率微笑两端微涨。金融地产持续强势,期权市场乐观情绪较前一日继续增强。

  操作上,昨日继续持有12月3200/3300认沽义务仓未动,仓位依旧四成,预计标的仍将维持震荡,认沽义务仓准备继续持有,关注标的前高压力及银保板块动向,激进投资者可再次考虑认购权利仓试仓,注意控制仓位。

  三、期权波动率持仓

  周四50ETF期权认沽认购成交量比75.75%,期权市场情绪中性偏乐观。从期权持仓变化来看,认购看不涨持仓减少,认沽看不跌持仓增加,期权市场预期仍偏强。

  从12月持仓变化来看,认购在3600处增仓最大,认沽在3300处增仓最大,50ETF支撑压力均有上移迹象。

沪市300ETF7月期权持仓量变化(红柱认购)

  从12月持仓分布来看,除去最虚值合约外,认购仍在3500处持仓最大,认沽最大持仓由3200变为3400,50ETF中期压力不变,支撑已上移。

  从标的波动率来看,沪市50ETF30日历史波动率走平至16.46%,60日历史波动率收跌至16.99%,均处于近三年波动中枢。从波动率来看,标的反弹,隐波再次上行,沪市50ETF波指收涨至19.00%,300ETF波指微涨至18.73%。沪市50ETF12月平值认购隐波收涨至18.52%,认沽隐波微跌至20.05%。

沪市300ETF历史波动率走势

  四、期权成交数据:

  50ETF期权周四成交1962980张,其中认购成交1116933张,认沽成交846047,认沽认购比75.75%。总持仓2711342张,认购持仓1428113张,认沽持仓1283229张。认购持仓较前一日减少58641张,同比减少3.94%;认沽持仓较前一日增加55218张,同比增加4.50%。

(文章来源:期权策略

(责任编辑:DF527)

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